Сбербанк упростил управление процентным риском через цифровые каналы
Российский бизнес получил доступ к цифровому управлению процентным риском. Сбер оснастил необходимыми модулями свой онлайн-банк СберБизнес и платформу для работы на финансовых рынках Sber CIB Terminal.
В Sber CIB Terminal обеспечен расширенный функционал с ИИ-аналитикой и оперативным исполнением сделок для крупных компаний и профессиональных участников финансового рынка. Для среднего и крупного бизнеса базовые стратегии встроены непосредственно в приложение СберБизнес.
Сделки – в интерфейсе
Сервис производных финансовых инструментов (ПФИ) дает возможность управлять стоимостью кредитов.
«Совместно с Московской биржей мы создали линейку биржевых инструментов управления процентным риском на секции СПФИ, где выступаем одним из маркетмейкеров и провайдеров ликвидности. Это позволит и профессиональным участникам, и компаниям реального сектора использовать хеджирование в привычных для них цифровых интерфейсах, экономя время и ресурсы», – рассказал на ПМЭФ-2026 Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.
Непосредственно в интерфейсы СберБизнес и Sber CIB Terminal внедрены сделки «кэп» (ограничение роста ставки) и «процентный коридор» (фиксация диапазона ее колебаний).
Цифровой риск-менеджмент
Такое решение переводит сложные финансовые инструменты в цифровой контур корпоративного риск-менеджмента. Механизмы хеджирования встраиваются в привычный процесс оформления и обслуживания кредитов.
Объединение кредитования, аналитики, управления ставками и исполнения сделок в едином интерфейсе снижает операционные издержки и ускоряет реакцию бизнеса на изменения денежно-кредитной политики.
Сбер планирует еще расширить функционал сервисов ПФИ, добавив процентный своп и сделки «флор». Благодаря первому можно будет изменить тип ставки, а благодаря второму подстраховаться от риска ее падения. Цифровая упаковка деривативов делает инструменты хеджирования доступными для компаний, ранее воспринимавших их как сложные.
Развитие на фоне спроса
По данным Центрального банка России, в стране идет поступательное развитие процентных деривативов, в частности свопов и опционов.«Спрос на инструменты управления ценовыми рисками (ПФИ) сохраняется», – констатировал регулятор в докладе за 2025 год. На этом фоне востребованы инструменты и платформы, упрощающие доступ к ПФИ. В 2024 году каждый четвертый российский банк использовал для размещения депозитов платформу Sber CIB Terminal, усиленную искусственным интеллектом. В 2025 году Сбер открыл финансовым институтам доступ к рынку СПФИ Мосбиржи через брокерскую платформу, а сама биржа модернизировала сегмент, запустив процентный своп на ставку RUONIA. Расширение функционала платформы и СберБизнеса для управления рисками – логичное развитие этого направления.
Новый подход к управлению риском
Управление процентным риском становится элементом цифровой инфраструктуры корпоративного банкинга. В ближайшие год-два можно ожидать расширения линейки процентных ПФИ, глубокой интеграции хеджирования в кредитный процесс и усиление роли SberCIBTerminal как единого окна для финансовых операций. Будут разрабатываться и внедряться новые ИТ-решения для визуализации анализа финансовых рынков, интеграции с биржевыми данными и обеспечения кибербезопасности сделок. Платформенная доступность и цифровизация стимулируют переход от реактивного к проактивному управлению финансовыми рисками.
